Sjálfbærnimat á UFS-þáttum innlendra félaga í eignasafni sjóðsins er fengið frá Reitun hf., sem byggir mat sitt bæði á opinberum upplýsingum og fundum með forsvarsmönnum félaga. Þar er félögum gefin stig fyrir hvern UFS-þátt fyrir sig og þeim raðað í flokka eftir einkunn, allt frá A1 og niður í D. Með því að greina UFS-upplýsingar fyrir innlendar fjárfestingar í safninu getur sjóðurinn bæði fylgst með árangri einstakra fjárfestinga í safninu en einnig séð hvernig safnið þróast yfir tíma.

Stærsti hluti eignasafns Stapa er í flokkum á bilinu A3-B3. Hjá Reitun er lögð áhersla á að meta skráð félög á innlendum hlutabréfamarkaði og því hafa ýmis verðbréf sem Stapi hefur fjárfest í ekki verið metin. Í heildina eru um 41% innlendra eigna í eignasafninu ekki metin. Þar á meðal eru sjóðfélagalán, verðbréfasjóðir, sérhæfðir sjóðir auk óskráðra skuldabréfa.

Stapi kallar eftir upplýsingum frá eignastýringaraðilum sjóða, sem hann hyggst fjárfesta í, hvort þeir hafi sett sér stefnu í umhverfis- og félagsmálum í fjárfestingum sínum og fylgi t.a.m. viðmiðum Sameinuðu þjóðanna um ábyrgar fjárfestingar (UN PRI). Slíkar stefnur eða viðmið eru ekki skilyrði fyrir fjárfestingu en er hluti af heildarmati Stapa á viðkomandi sjóði.

Erlendir eignastýringaaðilar í eignasafni Stapa hafa flestir tileinkað sér þessi viðmið í fjárfestingum sínum til margra ára en ánægjulegt er að aukinn fjöldi innlendra stýringaraðila hafa einnig verið að tileinka sér viðmiðin undanfarin misseri.

Í tilfelli erlendra verðbréfasjóða kannar Stapi hvernig sjóðir standa miðað við opinbert mat Morningstar á stöðu sjóða í UFS - málum.

Rúmlega 99% af virði erlendra sjóða í eignasafni Stapa er aðili að UN PRI og einkunnir sjóðastýrenda eru ásættanlegar. Mat MSCI á UFS-málum verðbréfasjóða í eignasafni Stapa er einnig ásættanlegt og hefur farið hækkandi milli ára. Með því að fylgast með þessum þáttum má ná fram enn betri árangri til framtíðar.

Við mat á UFS-áhættu í erlendu eignasafni er stuðst við áhættumat (e. ESG Risk Rating) frá Morningstar. Matið gefur til kynna hversu vel eignir í fjárfestingasafni stýra umhverfis-, félags- og stjórnarháttaáhættu (UFS) miðað við sambærilega sjóði. Einkunn er veitt sjóðum sem uppfylla kröfur um gagnagrunn og umfang UFS-mælinga á undirliggjandi eignum í eignasafni.

Morningstar notar einkunnaskalann 1–5, þar sem 5 táknar minnsta UFS-áhættu og 1 mesta UFS-áhættu. Einkunnir eru ákvarðaðar hlutfallslega miðað við aðra sjóði innan sama alþjóðlega samanburðarflokks Morningstar (e. Global Category), sem byggir á flokkun sjóða eftir sambærilegri fjárfestingarstefnu og samsetningu eigna.

Með þessari aðferðafræði er leitast við að tryggja samræmdan samanburð á milli sambærilegra sjóða og þannig fá marktækara mat á UFS-áhættu fjárfestinga.

Sem fjárfestir ætlast Stapi til að fyrirtæki sem sjóðurinn á eignarhlut í fari að lögum og reglum um umhverfismál og geri sér grein fyrir, stýri og eftir föngum dragi úr þeim áhrifum sem viðkomandi starfsemi hefur á umhverfið.

Á árinu 2021 tilkynnti Stapi, einn þrettán íslenskra lífeyrissjóða sem hyggjast fjárfesta samtals 4,5 milljörðum Bandaríkjadala (um 580 milljarða króna) í verkefnum sem tengjast hreinni orku og öðrum umhverfisvænum lausnum fram til ársins 2030. Sjóðirnir, þ.á.m. Stapi, hafa skrifað undir viljayfirlýsingu þess efnis gagnvart alþjóðlegu samtökunum Climate Investment Coalition (CIC). Með yfirlýsingunni staðfesta íslensku sjóðirnir þrettán vilja til að stórauka grænar fjárfestingar sínar og styðja þannig við markmið um að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda á heimsvísu. Þar er meðal annars horft til ákvæða Parísarsamkomulagsins um samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda.

Climate Investment Coalition (CIC) eru alþjóðleg samtök sem hafa það að markmiði að stuðla að aukinni fjárfestingu í hreinni orku og öðrum umhverfislausnum, svo sem nýtingu jarðhita, vindorku, sólarorku, bættri/betri orkunýtingu í byggingum og (bættri) tækni við flutning raforku. CIC fylgist með og mælir hvort þátttakendur í verkefninu standi við yfirlýst markmið og birtir niðurstöður sínar árlega.

Í tengslum við aðild að samkomulaginu hefur Stapi sett sér markmið um að grænar eignir verði 7% af eignasafninu árið 2030. Sjóðurinn greinir og mælir hlutfall grænna eigna í eignasafni sjóðsins hverju sinni. Í árslok 2025 nam hlutfall grænna eigna í eignasafni Stapa um 5% skv. skilgreiningu CIC á grænum eignum.